Срочный рынок: Ослабление рубля и продажи ликвидных фьючерсов на ФОРТС

Срочный рынок в понедельник вновь испытал снижение котировок. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах упали до низких значений и составили 173 млрд руб.  Индекс РТС просел на 1.56% (1261.89). Фьючерс на РТС потерял 1.49% (1255.35).  Базис сузился с 0.59 до 0.51%. В контрактах на РТС число открытых позиций выросло сразу на 8%. На рынке опционов участники продолжили наращивать позиции в путах. В сентябрьских контрактах интерес на 1 250 страйке вырос на 2 000 контрактов. Волатильность на низких страйках просела на 0.3 – 1.0%, на высоких ценовых уровнях улыбка поднялась на 0.7 – 1.5%. В июльских опционах улыбка волатильности поднялась на 0.5% — 2.5%. Участники торгов активно набирали позиции путах на 1250 страйке (+ 10 400 контрактов).  В коллах были видны покупки на 1 300 и 1 350 страйках. Здесь позиции выросли на 12 600 контрактов.
В понедельник индекс RTSVX  вырос сразу на 5.8%, до отметки 40.4. Фьючерс на волатильность, напротив, упал на 5.15% (40.5).  В США индекс VIX отметился головокружительным подъемом (+12.53%; 20.38%). Разница между RTSVX и VIX осталась на уровне 20 пунктов.

Наиболее ликвидные фьючерсы на акции оказались под преимущественным давлением. Котировки  Газпрома потеряли 2.37% (153.44), базис расширился с 1.46% до 1.54%. При этом число открытых позиций выросло на 7%. Фьючерсы Сбербанка закрыли сессию падением на 1.77% (83.36). При этом базис сузился до 1.29%, а число открытых позиций выросло на 13%. Контракты ВТБ подешевели на 1.65% (5551), базис практически не изменился. Интерес снижался второй день подряд (-1.5%). Менее ликвидные контракты смотрелись лучше рынка. Фьючерсы Лукойла потеряли 0.54% (1725.2), при этом открытый интерес остался на прежнем уровне. Контракты Норильского никеля потеряли символические 0.23% (5290). При этом крупный участник торгов воспользовался снижением котировок для набора позиций: интерес увеличился на 26%.
Фьючерсы на доллар США непрерывно растут пять торговых сессий подряд. В понедельник контракты прибавили 0.50% (33.80). Движение сопровождалось активным набором позиций (+9%). Во фьючерсах на евро-доллар (-0.48%; 1.2493) участники агрессивно закрывали позиции. Сокращение интереса за одну торговую сессию составило 7%.
Фьючерсы на драгоценные металлы эффективно сопротивлялись распродажам на мировых площадках. Так золото подорожало на 0.66% (1581), интерес вырос еще на 5%. Серебро прибавило на 0.22% ($27.09), интерес просел на 1.2%. Контракты на Brent замедлили снижение (-0.14%; $90.3). Интерес упал сразу на 18%.
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС прибавили 0.86%, несмотря на снижение американских площадок. S&P500 (-1.6%; 1313.72), DOW (-1.09%; 12502).
Перед открытием торгов пара евро-доллар теряет 0.04% (1.2498). Фьючерсы на S&P500 растут на 0.1%. Рубль слабеет к доллару США на 0.14% (33.27).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.

Зайцев Павел
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

 

Новости партнеров