Стоимость страховки от российского дефолта подскочила на 19%. 

По данным Bloomberg, рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко выросла после заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО.

При этом котировка CDS составляла 161,9 б.п. по сравнению с уровнем 135,9 б.п. днем ранее. Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года — до самого высокого уровня также с марта 2020-го.

Справка:

Кредитно-дефолтный своп (CDS) — это инструмент, позволяющий его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.