30 мая 2006 года на срочном рынке Фондовая биржа «Российская торговая система» ФОРТС начинаются торги фьючерсами на ставку межбанковского рынка MosIBOR (Moscow Inter-Bank Offered Rate) с исполнением в июне и сентябре.
Базовым активом фьчерса является величина ставки MosIBOR overnight за период времени с момента заключения контракта до дня его исполнения. Гарантийное обеспечение определяется исходя из срока до исполнения контракта и не может быть менее 2700 рублей. Гарантийное обеспечение по июньским фьючерсам составляет 3285 рублей, по сентябрьским — 8450 рублей.
Биржевой тариф определен в размере 0,3 рубля за контракт с каждой стороны сделки, тариф за скальперские операции — 0,15 рубля, за внесистемные сделки — 0,3 рубля.
Фьючерсный контракт на ставку MosIBOR overnight станет вторым контрактом в сегменте денежного рынка. Напомним, что в мае 2006 года произошло разделение срочной секции ФОРТС (Фьючерсы и опционы РТС) на денежный рынок, фондовый и товарный.30 мая 2006 года на срочном рынке Фондовая биржа «Российская торговая система» ФОРТС начинаются торги фьючерсами на ставку межбанковского рынка MosIBOR (Moscow Inter-Bank Offered Rate) с исполнением в июне и сентябре.
Базовым активом фьчерса является величина ставки MosIBOR overnight за период времени с момента заключения контракта до дня его исполнения. Гарантийное обеспечение определяется исходя из срока до исполнения контракта и не может быть менее 2700 рублей. Гарантийное обеспечение по июньским фьючерсам составляет 3285 рублей, по сентябрьским — 8450 рублей.
Биржевой тариф определен в размере 0,3 рубля за контракт с каждой стороны сделки, тариф за скальперские операции — 0,15 рубля, за внесистемные сделки — 0,3 рубля.
Фьючерсный контракт на ставку MosIBOR overnight станет вторым контрактом в сегменте денежного рынка. Напомним, что в мае 2006 года произошло разделение срочной секции ФОРТС (Фьючерсы и опционы РТС) на денежный рынок, фондовый и товарный. В настоящее время на ФОРТС обращаются также контракты на корзину 3-летних и 10-летних облигаций Москвы, позволяющие хеджировать процентный риски в долгосрочном периоде.
«Кредиты overnight является наиболее емким из сегментов денежного рынка, однако до сих пор не существовало инструмента позволяющего хеджировать риски по коротким ставкам», — говорит о новом контракте Вице-президент Роман Горюнов. «Фьючерсы на ставку MosIBOR представляют интерес не только для хеджеров, но и спекулянтов в силу высокой волатильности на этом сегменте рынка».

За более подробной информацией обращайтесь
в Управление РТС по связям с общественностью
по телефону: (495) 705-9031.