Обзор срочного рынка: волна распродаж на ФОРТС

В понедельник волна распродаж накрыла срочный рынок. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах выросли до 245 млрд руб. Индекс РТС обвалился на 4.86% (1 323.96). Фьючерс на него потерял 4.92%  (1 316.30). Бэквордация расширилась с -0.51% до -0.58%. Падение котировок сопровождалось активным сокращением позиций: интерес упал на 6%. В сентябрьских опционах на РТС наблюдались агрессивные покупки волатильности. На страйках 1 250 – 1 550 улыбка поднялась на 0.8% — 2.9%. Суммарный интерес в коллах на 1 350 – 1 500 уровнях вырос на 8 200 контрактов. В путах на 1 000 страйке интерес вырос сразу на 12 200 контрактов. В августовских опционах также наблюдались покупки волатильности.  Улыбка поднялась на 0.8 – 5.5% на всем диапазоне страйков. Особенно активно участники покупали коллы на 1 300 – 1 400 страйках. Интерес на этих уровнях вырос на 43 000 контрактов.
Падение фьючерсов сопровождалось взрывным ростом индекса волатильности RTSVX (+19.30%; 36.22). При этом фьючерс на волатильность прибавил 10.94% (35.5). Индекс VIX также показал внушительный рост (+14.44%; 18.62). Разница между показателями волатильности держится около 15 пунктов.
Падение котировок во фьючерсах на акции в основном сопровождалось сокращением позиций. Фьючерсы Сбербанка обвалились на 4.67% при сужении базиса до 0.79%. Открытый интерес снизился на 5%. Фьючерсы ВТБ оказались в лидерах снижения (-4.8%; 5193), при этом контанго сузилось с 1.11% до 1.03%. Открытый интерес увеличился еще на 6%.  Фьючерсы Газпрома падали на высоких объемах (-3.16%; 149.8), контанго сократилось до 1.01%. Интерес уменьшился на 2%. Контракты  Лукойла сопротивлялись волне распродаж (-0.48%; 1 804.6), базис сузился с 0.51% до 0.17%. Движение проходило при высокой активности участников, но без изменения в числе открытых позиций. Норильский никель также сильно потерял в цене (-2.64; 5016) при неизменном базисе. Движение сопровождалось закрытием позиций (-4%).
Российский рубль резко ослабел к доллару США, что оказало дополнительное давление на котировки фьючерсов. Контракты на доллар США прибавили 1.91% (32.98). Движение проходило на высоких объемах, интерес вырос на 24%. В контрактах на евро-доллар продолжилось падение котировок (-0.39%; 1.2119). При этом крупный игрок продолжает агрессивно наращивать позиции: интерес вырос еще на 8%.
Фьючерсы на драгоценные металлы снижались умеренными темпами. Золото потеряло 0.22% ($1583), число открытых позиций выросло на 2%. Серебро снизилось на 0.51% ($27.27), при этом участники рынка сократили позиции на 4%. Фьючерсы на нефть Brent упали на 2.95% ($103.5) на высоких объемах. При этом позиции снизились на 5%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС котировки продемонстрировали отскок от достигнутых уровней. Фьючерсы на РТС прибавили 0.81%. Американские площадки закрылись заметным снижением. S&P500 (-0.89%; 1 350.52), DOW (-0.79%; 12 721).
Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 меняются незначительно (+0.06%), пара евро-доллар прибавляет 0.06% (1.2124). Brent (+1.16%; $104.45), WTI (+0.94%; $88.87).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.

Зайцев Павел, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Новости партнеров