БД «ОТКРЫТИЕ»: Маржинальное закрытие позиций во фьючерсах ВТБ

Во вторник срочный рынок показал смешанную динамику фьючерсов, участники торгов предпочли закрыть часть позиций и купить волатильности. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 168 млрд руб.  Индекс РТС прибавил 0,24% (1480,05). Фьючерс на РТС подорожал на 0,26% (1479,5).  Базис незначительно сузился (с -0,05% до -0,03%). В контрактах на РТС наблюдалась низкая активность, участники набирали позиции в конце торгов (+0,3%).

На рынке сентябрьских опционов вновь активизировались покупки волатильности. Левый край улыбки поднялся на 2,0 – 8,5% за счет покупок путов на 1 300 – 1 450 страйках. Суммарная позиция на этих уровнях выросла на 23 000 контрактов. В коллах, участники торгов предпочитали закрывать позиции. Интерес на 1 500 – 1 600 страйках упал на 5 700 контрактов. В октябрьской опционной серии крупный участник купил 16 500 путов на 1100 – 1150 страйках. Волатильность здесь поднялась на 2.5% — 3,3%. Также он продал 16 500 коллов на 1 550 – 1 600 страйках. Улыбка на этих уровнях просела на 0,5 – 0,8%.

Индекс RTSVX вырос на 2,96% (28,83). Фьючерс на волатильность подорожал на 6,45% (33,0).  В США индекс VIX прибавил 0,8% (16,41). Разница между RTSVX и VIX расширилась до 12,4 пункта.

Фьючерсы на акции закрылись разнонаправлено. Нефтегазовый сектор отторговался хуже рынка. Котировки Газпрома снижались на малых объемах (-0,5%; 163,56). Участники торгов сокращали позиции всю торговую сессию  и активизировали закрытие позиций к концу торгов (-5%). Фьючерсы Лукойла закрылись около предыдущих уровней (+0,06%; 1928,8). Позиции сокращались на протяжении всей торговой сессии (-8%). Норильский никель прибавил 0.72% (4958). Рост котировок проходил без объемов, число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Контракты Сбербанка потеряли 0,31% (94,23).  Участники сократили позиции в первой половине дня (-5%), потом интерес менялся мало. Базис расширился с 0,08% до 0,21%.

Контракты ВТБ оказались в лидерах роста за счет маржинального закрытия большой короткой позиции. С 18 часов наблюдалось активное сокращение позиций (-5%). По итогам торговой сессии котировки прибавили 1,07% (5745).

Рубль продолжил укрепляться к доллару США (-0,35%; 31,61). Интерес вырос на 0,5%. Контракты на евро-доллар закрыли день ростом котировок (+0,44%; 1,2841), позиции сократились на 1%.
Золото продемонстрировало умеренный рост котировок (+0,17%; 1736) на фоне вялого закрытия позиций (-0.2%). Серебро продолжило обновлять максимумы (+0,12%; $33,7), интерес изменился незначительно. Контракты на Brent показали символический рост (+0,14%; $114,8). Однако, участники продолжили сокращать позиции (-5%).

В вечернюю торговую сессию контракты на РТС поднялись на 0,07%, на фоне позитивной динамики за океаном.  S&P500 (+0,31%; 1 433,56), DOW (+0,52%; 13 323).
Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,2%, пара евро-доллар растет на 0,07% (1,2863). Brent (+0,3%; $115,40), WTI (+0,21%; $97,08).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,2 – 0,4% выше уровней вечерней сессии.

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
 

Новости партнеров